VSA метод свечного анализа Top Traders на vc ru

Причина заключается в том, что они знают, насколько это нужно знать когда анализируется рынок! Многие трейдеры-непрофессионалы плохо понимают важность объема. Возможно, это связано с тем, что очень мало информации и ограниченное обучение по этой важной части технического анализа. Использование диаграммы без данных об объеме аналогично покупке машины без бака. VSA-анализ основан на новаторской работе Ричарда Д.

Многие трейдеры в этот момент решили бы открыть сделку на продажу, что кажется вполне логичным, ведь цена актива падает. Однако не во всех случаях это будет правильным решением. То, что рынком движет спрос и предложение, знают со школьной метод vsa скамьи. Неразгаданным остается вопрос – кто, когда и какими методами раскачивает это соотношение на биржевых рынках. Одной из методик, которая проливает свет на такие события, является анализ VSA – влияния объемов на поведение цены.

Третий аргумент “за” — история трейдера, который манипулировал ценами и попался на этом

Данный паттерн показывает на практике тот случай, когда крупные игроки заинтересованы в том, чтобы публика держала акции (контракты) на руках. Ведь, по идее, можно просто всех скинуть и скупить появившееся предложение. Видимо, крупные игроки не настолько бывают сильными, что могут поглотить все рыночное предложение. Немного снижают цену, но не доводят её до массовых закрытий.

• HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне.
• В отличие от других биржевых рынков, на “Форексе” нет реальных цифр торгуемого объема, поскольку эта биржа не имеет централизованного места.
• Когда спрос слабый или предложение чрезмерное, цены будут снижаться.
• Происходит разворот рынка, после чего он падает вниз.
• Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке?
• Тут VSA использовать, в принципе, можно, но ждать «вау эффекта», какой часто наблюдается при применении анализа на фондовых биржах и товарных фьючерсах, не стоит.
• Одни параметры уходят, другие вступают в силу.

Подробнее о сигнале “Останавливающий объем” — в конце статьи. Отсутствие
спроса в методе ВСА значит, что отсутствует интерес со стороны Умных
денег в более высоких ценах на том таймфрейме, на котором вы его
увидели. Многие из баров Отсутсвия спроса требуют подтверждения, и
подтверждение появляется, когда следующий бар закрывается ниже, чем сам
бар Отсутсвия спроса. Просто очень часто в тренде
вверх, когда на фоне присутствовуют признаки силы, мы будем видеть
появление Аптрастов. Эти отдельные бары будут выглядеть, как бары в
пунктах А и В (см. рис.9).

Путь наименьшего сопротивления

Согласитесь, перспектива банкротства вряд ли та цель, которую ставит перед собой трейдер. Правильный VSA анализ может помочь избежать неприятных падений. Но короткий тейк-профит может стать гарантией, что рынок его достанет.

Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка. Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме. Принцип https://boriscooper.org/ свободной конвертации не предусматривает управление контроля и сбора информации об объемах текущих торгов. В торговые терминалы транслируется простое количество сделок. Освоение торговли по этой методике даст трейдеру возможность ответить на вопросы с кем, когда и как входить в рынок.

Smart Money. Концепция умных денег

На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории.

Но если в частности представить идеализированную ситуацию, то каждый бар отката вниз будет на постепенно снижающемся объеме, а каждый бар повышения (после отката) на повышающимся объеме. Помните, что идеальные ситуации встречаются крайне редко. В течение тренда операторы на откатах точно также могут доливаться устраивая подобные фазы дополнительного накопления (re-accumulation), поэтому после передышки тренд продолжается.. Как правило это происходит в виде модели – Pushing down through support. По сути дела в ВСА необходимо уметь видеть либо силу рынка, либо его слабость. Сила рынка означает, что рынок поддерживается, и на нём царят бычьи настроения.

Подробнее о накоплении и распределении — в видео ниже. Принципы
ВСА могут применяться на всех рынках, где существуют данные об объёме,
а также на всех таймфреймах. Этот метод логичен и основывается на
принципах, которые существуют уже на протяжении десятилетий, поэтому
ВСА и работает. После
Кульминации покупок в пункте А, у актива заняло несколько часов времени
для того, чтобы начать падение. Возможности агрессивного шорта
появляются в пункте В, а более консервативного шорта в пунктах С и D.

Если высокий объем был вызван спросом крупняка, то почему цена не пошла вверх? Скорее всего это были покупки слабых держателей. Как вы уже должны знать, крупные игроки не делают маленьких свечей и высокого объема. После продолжительного движения вниз или вверх, крупный игрок намеренно формирует накопление или распределение.

После бара с большим телом все будут ждать откат. На самом деле такая ситуация чаще всего является признаком грядущего разворота рынка. После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом (2) после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?). В классическом объемном анализе рынка сравнивают за дней.

VSA: методика применения анализа объемов в трейдинге

Мы все слышали, как эксперты из отдела финансовых рынков сообщали нам, что тот или иной рынок пошел вверх, вниз или в сторону по какой-то конкретной причине или по другой. Например — «цена на нефть выросла, а фондовый рынок упал». Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая “обидная” ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене.

Аптраст
может появится на крайне-высоком объёме, на высоком объёме, на среднем
объёме и на низком объёме. Цель Аптраста выбить стопы тех, кто уже в
шорте на слабом рынке, а также вовлечь покупателей, которые видят
быстрое повышение цены и спешат открыть позицию лонг. Очень часто,
трейдеры торгующие на пробой бывают пойманы в ловушку Аптрастами,
потому что обычно они появляются на важных уровнях, таких как пивотах и
на уровнях сопротивления. Итак,
далее появляются бары B и С, которые являются подтверждениями продаж. Это не значит, что вы сразу должны шортить, потому что фаза
дистрибьюции или распределения актива может продолжаться на протяжении
нескольких дней, а может и затянуться на несколько недель или месяцев.

Тут мы видим примеры возникновения Аптраста и баров Отсутсвия спроса. Определение причины возникновения высокого объема является для нас первостепенной задачей. Если мы можем сказать, что обозначает возрастание объема, то можем определить фон, с которым работаем. Торговля по объемам — это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа. Он может быть как восходящим, так и нисходящим.

Впоследствии, в конце 90-х, он опубликовал эту разработку в собственной книге, называющейся «Повелители рынков». Как вы можете догадаться, профессиональные деньги использовали падение цены на фоне “плохих новостей” 3 сентября, чтобы поглотить панические продажи. Об это свидетельствует взаимодействие цены и объема — спред сужается, объем высокий без развития медвежьей динамики. Накопив акцию MSFT, баланс спроса и предложения изменился, и рост не заставил себя долго ждать.

Применение Sonicr vsa на форекс

Поэтому «размер операций», то есть объем стараются тщательно скрывать от большинства игроков, на которых как раз и собираются заработать деньги. А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема. То есть, в поисках удовлетворения потребности покупателя или еще проще — в поисках продавца. Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок. Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать.

VSA анализ с нуля — 4 базовых сигнала на примерах

В итоге робот даже при небольшом количестве прибыльных сделок выгодно отличается прекрасным соотношением средней прибыли и убытка, поэтому может использоваться и приносить стабильный и гарантированный доход. При этом нужно сказать, что та или иная настройка могла соответствовать требованиям к фактору восстановления, но, к примеру, не проходила по частоте сделок из-за слишком высокой активности. В этом случае настройки приходилось менять и выбирать для запуска другие варианты. Например, настройка по USD/JPY была взята по причине того, что имеет хороший фактор восстановления и коэффициент детерминации (R-квадрат), а также малое число сделок в месячном промежутке. При этом в данной настройке отлично показала себя особенность, о которой было сказано выше — небольшое количество сделок с прибылью — всего порядка 30%. При открытой позиции прочие сигналы не учитываются.

Спустя 20 лет Том вернулся в Англию уже опытным трейдером. Его подход к анализу рынка основывался на принципах Ричарда Вайкоффа, но был немного упрощен. Например, Том не строил Wyckoff Wave, не использовал графики крестиков-ноликов и индикаторы, разработанные последователями Вайкоффа. Свой подход Том назвал VSA, основал компанию Genie Chartist и занялся популяризацией Volume Spread Analysis. VSA — Volume Spread Analysis — это универсальный подход к оценке силы и слабости рынка, основанный на анализе действия цены и объема.

Финансовые регуляторы в итоге ужесточили правила для высокочастотников — сегодня HFT есть на рынках, но они работают прозрачней и подконтрольней, а правила своих стратегий они обязаны раскрывать регуляторам. HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне. Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордеров), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков. В связи с такими факторами актуальность манипуляций снижается к минимуму. Объем мелких спекулянтов и небольших фондов от общего количества объема спот-рынка на Forex составляет 4,46%.